статистические методы

Статистические методы моделирования. В случае, если система массового обслуживания не является пуассоновской, ее расчет с помощью аналитических методов становится очень сложным. Искомое решение легче получить, используя метод статистических испытаний — численный метод решения математических задач при помощи моделирования случайных процессов и событий, который получил название метод Монте-Карло. Метод Монте-Карло начал использоваться в 1944 г. в связи с работами по созданию атомного реактора американскими учеными Дж. фон Нейманом и С.Уламом. Широкое распространение этот метод получил только после появления быстродействующих ЭВМ.

В методе Монте-Карло особую роль играет моделирование случайных величин с заданными распределениями (время обслуживания, время ожидания и т.д.). Как правило, такое моделирование осуществляется путем преобразования одного или нескольких независимых значений случайного числа …, распределенного равномерно в интервале [0, 1]. Последовательности «выборочных» значений … обычно получают на ЭВМ с помощью специальных алгоритмов. Такие числа называются псевдослучайными.