Количественная оценка вероятности наступления риска

Количественная оценка вероятности наступления риска

Попытки количественно оценить вероятность наступления риска побудили создание методов распознавания видов риска и расчёта математического ожидания потерь и ошибок. Вероятность наступления риска (страхового случая) и возможного ущерба от него учитывается в договорах страхования. Это влияет на размер страхового платежа. Широкое распространение получили методы системного анализа и различные модификации метода структуризации - «дерево решений», «дерева событий». Эти графические методы позволяют проследить последовательность отдельных возможных инцидентов, ущербов, с оценкой вероятности каждого из возможных событий, и вычислить суммарную вероятность главного события, приводящего к серьёзным нарушениям, ущербу, убыткам. По «ветвям дерева» соотносят субъективные и объективные оценки данных событий, используя экспертные оценки, размеры потерь и доходов и другие параметры. Применяя специальные методики расчёта вероятностей, оценивают каждый вариант пути.

Построение дерева событий начинается с заданных исходных событий, то есть каких-то потенциальных ущербов, которые могут привести к убыткам. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий в зависимости от наступления потенциальных ущербов и формируется определённый уровень стабильности, позволяющий предотвратить возникновение рисков. Достоинство данного метода состоит в том, что уже на проектном уровне принятия тех или иных управленческих решений можно выявить различные последовательности событий, приводящих к главному событию, и тем самым определить возможные последствия каждого из исходных событий.

Разновидностью метода дерева событий является метод «событие - последствия». Он предполагает дезагрегирование (расчленение) сложных событий на отдельные составляющие. В процессе выделения отдельных элементов исследуемого события осуществляется идентификация возможных опасностей и рисков, устанавливаются нормативные значения показателей оценки риска и составляется их перечень. Определяется также размер допустимых отклонений от нормативных значений показателей. На основе анализа выявленных причин отклонений и установленных функциональных значений зависимости отклонений показателей результата от факторов, характеризующих причины отклонений, разрабатывается стратегия управления рисками и повышения безопасности работы.

Другой разновидностью графических методов анализа и оценки рисков является метод «дерева отказов». Дерево отказов (нежелательных, рисковых событий) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами её элементов и другими событиями (воздействиями). Ценность этого метода заключается в возможности выявления отказов, ненадёжных мест, выполнить качественный и количественный анализ надёжности системы. Он позволяет специалистам поочерёдно сосредоточиться на отдельных конкретных отказах системы, дедуктивно выявить отказы и оценить надёжность системы.

В ряде случаев мера риска характеризуется степенью ожидаемой неудачи при неуспехе в процессе достижения цели. Её можно определить через соотношение вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий, которые могут наступить в этом случае.

Степень риска определяют и как произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что ущерб произойдёт. Этот подход вполне применим к оценке риска в логистике снабжения. Он позволяет установить взаимосвязи между величиной риска выбираемого решения и возможным ущербом, который наносит это решение. Наилучшим будет решение, позволяющее минимизировать риск. Это решение можно определить по следующей формуле:

R=Ap₁ +(A+B)p₂,

где R -риск;

А и В - ущерб от выбираемых решений;

p₁ и p₂ - степень уверенности, что произойдут ошибки при принятии этих решений.

Источник: Афанасенко И.Д. Практикум по логистике снабжения: вопросы и тесты / Афанасенко И.Д., Борисова В.В. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – С. 139-141 (188 с.)